Czech Forex Forum | Forex komunitní místo
Czech Forex Forum
Forex komunitní místo
    &lsaquo
    &rsaquo
Stránka 14 z 24 PrvníPrvní ... 4 12 13 14 15 16 ... PosledníPoslední
Výsledky 131 až 140 z 231

Téma: Jak se stát obchodníkem.

  1. #131 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Výběr délky pohyblivého průměru
    Relativně krátký EMA je senzitivnější na cenové změny - umožní vám
    proto dřívější zachycení nového trendu. Častěji také mění směr a vytváří
    pilovitý tvar při každé změně obchodních signálů. Relativně dlouhý EMA není
    tak citlivý a nezaznamenává každý nepatrný výkyv, ale zásadní body zvratu
    se v něm projeví až později.
    Když se poprvé objevily počítače, obchodníci se snažili nalézt
    optimální délku pohyblivých průměrů pro různé trhy. Zjistili, jaké MA
    fungovaly v minulosti - ale to jim nepomohlo při současných obchodech,
    protože trhy se neustále mění - naši brokeři nám nepovolí obchodovat
    minulost.
    Je dobré svázat EMA s určitým cyklem, pokud ho dokážete odhalit.
    Pohyblivý průměr by měl mít poloviční délku dominantního tržního cyklu (viz
    kapitola 36). Pokud odhalíte 22-denní cyklus, použijte 11-denní MA. Cykly
    mají tendenci měnit svou délku a někdy úplně mizí. Někteří obchodníci
    používají software, jako např. MESA, aby jim vyhledaly platné cykly, ale
    podle výsledků MESA většinu času převládá chaos nad cykly.
    Obchodníci by se měli držet jednoduchého pravidla: čím delší je
    trend, který chcete zachytit, tím delší pohyblivý průměr potřebujete.
    Chcete-li chytit větší rybu, musíte mít větší prut. 200-denní pohyblivý
    průměr pracuje pro dlouhodobé investory do akcií, kteří chtějí zachytit
    hlavní trendy. Většina obchodníků naopak používá EMA mezi deseti a dvaceti
    dny. Určitě bychom neměli používat kratší než 8 dnů, abychom nepopřeli jeho
    hlavní úlohu - jde o nástroj na sledování trendu. Já v posledních několika
    letech nejčastěji používám 13-denní exponenciální pohyblivý průměr.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  2. #132 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Mechanické systémy
    Staré mechanické obchodní metody založené na pohyblivých průměrech
    využívaly jen čtyři kroky: (1) Nakupujte, když MA roste a ceny zavřou nad
    ním; (2) prodávejte, když ceny zavřou pod MA; (3) prodávejte nakrátko, když
    MA klesá a ceny zavřou pod ním; (4) pokryjte své pozice, když ceny zavřou
    nad tímto MA. Tyto mechanické metody fungují na trendových trzích, ale
    vytváří pilovitý tvar, jakmile není na trhu žádný trend.
    Snaha vyfiltrovat z MA pilovité oblasti za pomoci mechanických
    pravidel poráží sama sebe - tyto filtry redukují zisky stejně jako ztráty.
    Jedním z příkladů takového filtru je pravidlo, které vyžaduje, aby ceny
    zavřely na druhé straně MA hned dvakrát, anebo aby prorazily křivku MA v
    určitém rozpětí. Mechanické filtry redukují ztráty, ale také potlačují
    83nejlepší vlastnost pohyblivého průměru: jeho schopnost rychle se zavěsit na
    nový trend.
    Oblíbeným postup Donchiana, jednoho z původců obchodování za pomoci
    pohyblivých průměrů, bylo využití překřížení 4-, 9- a 18-denních MA.
    Obchodní signál nastal, když se všechny tři uvedené pohyblivé průměry
    začaly vyvíjet stejným směrem. Jeho metoda stejně jako ostatní mechanické
    metody obchodování fungovala pouze na silně trendových trzích.
    Obchodník musí akceptovat skutečnost, že EMA jako jakýkoli nástroj má
    své dobré i špatné stránky. Pohyblivé průměry vám pomáhají identifikovat a
    následovat trendy, ale na netrendových trzích vytváří pilovitý tvar.
    Odpověď na toto dilema budeme hledat v kapitole 9 v rámci obchodního
    systému Triple screen.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  3. #133 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Více o pohyblivých průměrech
    Pohyblivé průměry slouží jako zóny supportu a resistance. Rostoucí MA
    vytváří pod cenami dno a klesající MA naopak strop nad nimi. Proto se
    vyplatí nakupovat v blízkosti rostoucího MA a prodávat nakrátko poblíž
    klesajícího MA.
    Pohyblivé průměry mohou být stejně jako na ceny aplikovány také na
    indikátory. Někteří obchodníci na například používají pětidenní pohyblivý
    průměr objemu obchodu. Když objem klesne pod tento pětidenní MA, je to
    známka sníženého veřejného zájmu o vedlejší trend, který se nejspíš brzy
    zvrátí. Když objem obchodů svůj MA překoná, je vidět silný veřejný zájem a
    potvrzuje se tím dosavadní trend vývoje cen.
    Správný způsob zakreslení linie prostého pohyblivého průměru je
    zanést ho o polovinu jeho délky zpožděně za vývojem cen. Např. 10-denní
    prostý MA správně patří do poloviny desetidenní periody a jeho počátek by
    tedy měl být zakreslen pod ceny pátého nebo šestého dne. Exponenciální
    pohyblivý průměr přikládá větší váhu nejnovějším datům a 10-denní EMA by
    měl být zakreslen pod ceny sedmého nebo osmého dne. Většina softwarových
    balíčků vám umožňuje zohlednit toto zpoždění MA.
    Pohyblivé průměry mohou zobrazovat nejen vývoj zavíracích cen, ale
    také středních hodnot mezi high a low. MA zavíracích cen se používá pro
    týdenní analýzu, ale day-tradeři preferují aplikaci MA středních hodnot.
    Exponenciální pohyblivý průměr přikládá větší váhu datům z posledních
    dnů, ale vážený pohyblivý průměr (Weighted moving average - WMA) vám umožní
    přiřadit libovolnou váhu libovolnému dni v závislosti na tom, co považujete
    za důležité. WMA je však natolik komplikovaný, že si lépe vystačíte s EMA.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  4. #134 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    SBÍHAVOST-ROZBÍHAVOST POHYBLIVÝCH PRŮMĚRŮ (MACD) A
    MACD-HISTOGRAM

    Pohyblivé průměry identifikují trendy tím, že filtrují denní cenové
    výkyvy. Gerald Appel, analytik a manažer z New Yorku, zkonstruoval
    pokročilejší indikátor Moving Average Convergence-Divergence (Sbíhavost-
    rozbíhavost pohyblivých průměrů), neboli MACD, který se skládá ne z
    jednoho, ale hned ze tří pohyblivých průměrů. Objevuje se na grafech ve
    formě dvou linií, jejichž překřížení dává určitý obchodní signál.
    Jak vytvořit MACD
    Původní indikátor MACD se skládá ze dvou křivek: plná čára (nazývaná
    MACD) a čárkovaná (nazývaná Signální). Křivka MACD je tvořena dvěma
    exponenciálními pohyblivými průměry. Na změny cen reaguje poměrně rychle.
    Signální křivka je tvořena linií MACD vyhlazenou dalším EMA, která na změny
    cen reaguje o něco pomaleji.
    Signály k nákupu a prodeji vzniknou, když rychlá křivka MACD překříží
    shora nebo zdola pomalou Signální křivku. Indikátor MACD je zahrnut v mnoha
    programech pro technickou analýzu. Minimum obchodníků ho počítá ručně -
    počítač tuto práci vykoná rychleji a přesněji.
    84Pro vytvoření MACD:
    1. Spočítejte 12-denní EMA zavíracích cen.
    2. Spočítejte 26-denní EMA zavíracích cen.
    3. Odečtěte 26-denní EMA od 12-denního a zakreslete tento rozdíl jako
    plnou čáru. Vytvořili jste tak rychlou křivku MACD.
    4. Spočítejte 9-denní EMA rychlé křivky MACD a zakreslete výsledky
    jako čárkovanou tzv. Signální křivku

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  5. #135 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Psychologie trhu
    Každá cena odráží konsenzus nad hodnotou mezi masou účastníků trhu v
    momentu obchodu. Pohyblivý průměr reprezentuje průměrný konsenzus nad
    hodnotou ve vybraném období. Dlouhý MA sleduje dlouhodobou shodu a krátký
    MA krátkodobou.
    Překřížení MACD a Signální křivky identifikuje změny v rovnováze moci
    mezi býky a medvědy. Rychlá linie MACD odráží masový konsensus v kratším
    období, zatímco pomalá Signální křivka v delším. Když vzroste rychlá MACD
    nad pomalou Signální, je vidět, že trhu dominují býci a je tedy lepší
    vstupovat do dlouhých pozic. Když klesne rychlá křivka pod pomalou, trhu
    dominují medvědi a vyplatí se shortovat.
    Pravidla obchodování
    Překřížení MACD a Signální křivky identifikuje změny na trhu.
    Obchodovat ve směru překřížení znamená jít s tržním proudem. Tento systém
    nicméně generuje méně obchodů než mechanický systém založený na prostém MA.
    1. Když rychlá křivka MACD překříží Signální zdola nahoru, je to signál
    k nákupu. Vstupte do dlouhé pozice a umístěte stoploss pod poslední
    vedlejší low.
    2. Když rychlá linie překročí pomalou shora dolů, je to prodejní signál.
    Shortujte a umístěte ochranný výstup nad poslední vedlejší high.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  6. #136 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Více o MACD
    Mnoho obchodníků se snaží optimalizovat MACD použitím jiných
    pohyblivých průměrů než standardních 12-, 26- a 9- denních EMA; 5-34-7 je
    další populární volba. Někteří obchodníci se pokoušejí propojit MACD a
    tržní cykly. Problém je, že cykly se na trhu neobjevují moc často (viz
    kapitola 36). Pokud používáte cykly, první EMA by měl mít jednu čtvrtinu
    délky dominantního cyklu a druhý EMA polovinu délky cyklu. Třetí EMA slouží
    k určitému doladění a jeho délka nemusí být s cyklem svázána. Dávejte si
    pozor na příliš časté optimalizování MACD. Pokud se budete v MACD vrtat
    dostatečně dlouho, začne vám dávat přesně takové signály, jaké si budete
    přát.
    Některé softwary vám umožní zakreslit pouze dva různé EMA, např. 11-
    a 26-denní jako zástupce MACD a Signální křivky.
    MACD-Histogram
    MACD-Histogram měří rozdíl mezi křivkou MACD a Signální křivkou (viz
    obrázek 26-1). Zakresluje tento rozdíl jako histogram - sérii vertikálních
    čárek. Tato vzdálenost se může zdát příliš malá, ale počítač je schopen ji
    zvětšit na celou obrazovku.
    Pokud je rychlá křivka nad pomalou, MACD-Histogram je pozitivní a je
    zakreslen nad nulovou linii. Je-li rychlá křivka pod pomalou, MACD-
    Histogram je negativní a je zakreslen pod linií nuly. Když se obě křivky
    dotknou, MACD-Histogram se rovná nule.
    S tím, jak rozpětí mezi MACD a Signální křivkou roste, MACD-Histogram
    se zvyšuje nebo prohlubuje. Jakmile se obě linie přiblíží, MACD-Histogram
    se zplošťuje.
    Sklon MACD-Histogramu je definován vztahem mezi dvěma sousedními
    čárkami. Pokud je jeho poslední čárka vyšší (jako poměr výšek m-M), sklon
    je rostoucí. Je-li poslední čárka nižší (jako rozdíl mezi P-p), pak je
    sklon klesající.
    86Psychologie trhu
    MACD-Histogram ukazuje rozdíly mezi dlouhodobým a krátkodobým
    konsenzem nad hodnotou. Rychlá křivka MACD odráží shodu na trhu v krátkém
    období, pomalá Signální křivka v dlouhém horizontu. MACD-Histogram sleduje
    rozdíl mezi těmito dvěma liniemi.
    Sklon MACD-Histogramu identifikuje dominantní skupinu na trhu.
    Rostoucí MACD-Histogram značí, že býci zesilují. Klesající MACD-Histogram
    poukazuje na posilování medvědů.
    Pokud rychlá křivka MACD roste rychleji než pomalá Signální křivka,
    MACD-Histogram také roste. Znamená to, že býci jsou silnější, než byli - je
    to dobrá chvíle pro vstup do dlouhých pozic. Když naopak MACD klesá
    rychleji než Signální, MACD-Histogram také klesá. Medvědi nabírají na síle
    a je to tedy vhodné období pro shortování.
    Když se sklon MACD-Histogramu vyvíjí stejným směrem jako ceny, je
    probíhající trend bezpečný. Když se ale jeho sklon vyvíjí v opačném směru,
    je možné o zdraví trendu pochybovat. Nejlepší je obchodovat ve směru sklonu
    MACD-Histogramu, protože ten ukazuje, zda trhu dominují býci nebo medvědi.
    Sklon MACD-Histogramu je důležitější než jeho pozice nad nebo pod
    středovou osou. Nejlepší signál k prodeji je dán ve chvíli, kdy je MACD-
    Histogram nad středovou osou, ale jeho sklon je klesající, což znamená, že
    býci se vyčerpali. Nejlepší signál k nákupu je v situaci, kdy je MACD-
    Histogram pod středovou osou, ale jeho sklon roste na znamení vyčerpání
    medvědů.
    Pravidla obchodování
    MACD-Histogram vám dává dva typy obchodních signálů. První z nich je
    běžný a vyskytuje se s každou cenovou čárkou, ten druhý je vzácný a objeví
    se na trhu jen několikrát za rok - ale je velice silný.
    Běžný signál je dán sklonem MACD-Histogramu (obrázek 26-3). Když je
    současná čárka MACD-Histogramu vyšší než předchozí, sklon je rostoucí.
    Znamená to, že trh mají pod kontrolou býci a je čas nakoupit. Když je
    současná čárka nižší než předchozí, sklon je klesající. Znamená to, že trh
    mají pod kontrolou medvědi a je čas shortovat. Jakmile se ceny pohybují
    jedním směrem, ale MACD-Histogram opačným, je to znamení, že dominantní
    skupina na trhu ztrácí svůj entuziazmus a trend je slabší než se jeví
    navenek.
    1. Nakupujte, jakmile MACD-Histogram přestane klesat a začne
    růst. Umístěte stoploss pod poslední vedlejší low.
    2. Prodávejte nakrátko, jakmile MACD-Histogram přestane růst a
    začne klesat. Umístěte ochranný výstup nad poslední vedlejší
    high.
    Čárky MACD-Histogramu na denních grafech mění směr velice často a
    není proto praktické nakupovat nebo prodávat s každou takovou sebemenší
    změnou. Sledovat změnu sklonu MACD-Histogramu na týdenních grafech je
    mnohem smysluplnější, tento postup je např. součástí obchodního systému
    Triple Screen

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  7. #137 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Kdy očekávat nový vrchol nebo dno
    MACD-Histogram funguje jako přední světla u auta - dává obchodníkům
    zběžný náhled na cestu ležící před nimi. Nová highs a lows v indikátoru
    jsou většinou následována novými highs a lows ve vývoji cen.
    Dosažení rekordního vrcholu za poslední tři měsíce v denním MACD-
    Histogramu značí, že býci jsou velice silní a ceny zřejmě dále porostou.
    Rekordní dno za poslední tři měsíce v MACD-Histogramu varuje před dalším
    pravděpodobným poklesem cen.
    Pokud MACD-Histogram v průběhu svého nárůstu dosáhne nové high, je
    uptrend zdravý a můžete tedy očekávat nový cenový nárůst, který otestuje
    nebo překoná předchozí vrchol. Pokud během downtrendu MACD-Histogram klesne
    87na nové low, je jasné, že medvědi jsou silní a ceny zřejmě otestují nebo
    překročí své poslední minimum.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  8. #138 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Nejsilnější signál v technické analýze
    Divergence mezi MACD-Histogramem a cenami se na každém trhu objeví
    jen několikrát za rok, ale jde o jeden z nejsilnějších signálů technické
    analýzy. Tyto divergence identifikují hlavní body zvratu a dávají velice
    silné signály k nákupu nebo prodeji. Neobjevují se u každého důležitého
    vrcholu a dna, ale jakmile uvidíte divergenci, je třeba si uvědomit, že se
    pravděpodobně blíží bod zvratu.
    Když ceny vzrostou na higher high, ale MACD-Histogram vytvoří nižší
    vrchol, jde o medvědí divergenci (obrázek 26-3). Nižší vrchol v MACD-
    Histogramu ukazuje, že býci jsou vnitřně slabí, ačkoliv ceny stále rostou.
    Když dochází býkům pára, medvědi jsou připraven převzít kontrolu. Medvědí
    divergence mezi MACD-Histogramem a cenami identifikuje slabost cenových
    vrcholů na trhu. Dává signál prodeji právě ve chvíli, kdy většina
    obchodníků nadšeně očekává nové high!
    3.
    Prodávejte nakrátko, když MACD-Histogram dále klesá ze svého
    nižšího vrcholu, zatímco ceny vytvoří higher high. Umístěte
    ochranný výstup nad poslední high.
    Po celou dobu, kdy ceny klesají a vytvářejí nová lows, a MACD-
    Histogram také klesá, je potvrzován downtrend. Pokud ceny klesají, ale
    MACD-Histogram vytvoří vyšší dno, vytváří se býčí divergence. Ceny klesají
    88jen ze setrvačnosti, medvědi jsou slabší, než se zdají, a býci jsou
    připraveni převzít kontrolu. Býčí divergence mezi MACD-Histogramem a cenami
    identifikuje slabost cenových lows. Dává signál k nákupu ve chvíli, kdy se
    většina obchodníků obává dalšího poklesu na nové low.
    4. Nakupujte, když MACD-Histogram roste ze svého vyššího dna, zatímco
    ceny vytvoří nové nižší low. Umístěte stoploss pod poslední low.
    Bude-li býčí divergence mezi MACD-Histogramem a cenami porušena
    a
    ceny klesnou na další nové low, budete na stoplossu vytěsněni z obchodu. V
    tom případě dále sledujte MACD-Histogram. Pokud dosáhne třetího ještě
    vyššího dna, zatímco ceny vytvořily nové low, máte před sebou tzv. trojitou
    býčí divergenci, která je velice silným signálem k nákupu. Nakupte proto
    znovu, jakmile MACD-Histogram vzroste o cenový bod od svého třetího dna. V
    případě trojité medvědí divergence postupujte opačně.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  9. #139 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    Více o MACD-Histogramu
    MACD-Histogram funguje v jakémkoliv časovém pásmu: týdenním, denním a
    intradenním. Signály týdenního MACD-Histogramu vedou k větším cenovým
    pohybům než denní nebo intradenní indikátor. Tento princip lze aplikovat na
    všechny indikátory - signály v delším časovém období vedou k větším cenovým
    změnám.
    Pokud používáte MACD nebo MACD-Histogram na týdenních grafech,
    nemusíte na signály čekat až do pátku. Hlavní trend se může změnit v
    polovině týdne - trh nesleduje kalendář. Proto je třeba denně aktualizovat
    vaše týdenní studie.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


  10. #140 Collapse post
    Senior Member Thomas's Avatar
    Připojit k datu
    Aug 2019
    Umístění
    Czechia,Deutchland,Netherland
    Příspěvky
    257
    Dík
    0
    Díky 89 Times ve 57 příspěvků
    DIRECTIONAL SYSTÉM (SMĚROVÝ SYSTÉM)
    Directional systém je další metoda pro sledování trendu. Byla
    vyvinuta Wellesem Wilderem, Jr. v polovině 70. let a modifikována několika
    dalšími analytiky. Směrový systém identifikuje trendy a ukazuje, kdy se
    trend vyvíjí dostatečně rychle, aby stálo za to ho následovat. Obchodníkům
    tak pomáhá vytěžit určitý zisk i z poloviny důležitého trendu.
    Jak zkonstruovat Směrový systém
    Tzv. Directional Movement je definován jako část dnešního cenového
    rozpětí, která leží mimo cenové rozpětí předchozího dne. Směrový systém
    sleduje, zda se dnešní cenové rozpětí rozkládá nad nebo pod včerejším
    rozpětím a průměruje tato data v čase. Tyto komplexní kalkulace (viz
    obrázek 27-1) je nejlépe dělat na počítači. Směrový systém je zahrnut v
    mnoha sotfwarových programech pro technickou analýzu.
    1. Identifikujte Directional Movement (DM; směrový pohyb) srovnáním
    dnešního rozpětí high-low se včerejším rozpětím high-low. Směrový pohyb je
    největší část dnešního rozpětí, která leží mimo včerejší rozpětí. Existují
    čtyři typy DM (obrázek 27-2). DM je vždy kladné číslo (+DM a -DM poukazují
    pouze na to, zda jde o pohyb nad nebo pod včerejším rozpětím).
    2. Identifikujte tzv. True Range (TR; skutečné rozpětí) trhu, který
    analyzujete. Je to vždy pozitivní číslo, největší z následujících tří
    veličin:
    A. Vzdálenost od dnešního high k dnešnímu low.
    B. Vzdálenost od dnešního high ke včerejšímu close (zavírací ceně).
    C. Vzdálenost od dnešního low ke včerejšímu close.
    3. Vypočítejte denní Directional Indicators (+DI a -DI; směrové
    indikátory). Umožní vám porovnávat různé trhy vyjádřením jejich směrového
    pohybu jako procenta skutečného rozpětí každého trhu. DI je vždy pozitivní
    číslo: +DI se rovná nule v den, kdy nedošlo k žádnému směrovému pohybu
    89vzhůru; -DI se rovná nule v den, kdy nedošlo k žádnému směrovému pohybu
    dolů.
    +DM
    +DI = ---------
    TR
    -DM
    -DI = -------
    TR
    4. Vypočítejte hladké Directional Lines (+DI 13 a -DI 13 ; směrové
    křivky). Hladké +DI a -DI vznikají s pohyblivými průměry. Většina sofrwarů
    vám umožní vybrat si pro vyhlazení jakékoliv časové období, např. 13-denní
    pohyblivý průměr. Získáte křivky dvou indikátorů: hladkou pozitivní a
    negativní směrovou křivku +DI 13 a -DI 13 . Obě čísla jsou pozitivní. Většinou
    jsou zakresleny v různých barvách nebo jako pevné a čárkovaná linie.
    Vztah mezi pozitivní a negativní křivkou identifikuje trend. Když je
    +DI 13 nahoře, jde o rostoucí trend, a když je nahoře -DI 13 , trend je
    klesající. Překřížení obou křivek dává signály k nákupu nebo prodeji.
    5. Vypočítejte Average Directional Indicator (ADX; průměrný směrový
    indikátor). Tento jedinečný komponent Směrového systému ukazuje, kdy stojí
    za to následovat trend. ADX měří rozpětí mezi křivkami +DI 13 a -DI 13. Počítá
    se ve dvou krocích:
    A. Vypočítejte denní směrový indikátor (Daily Indicator) DX:
    +DI 13 - -DI 13
    DX = --------------- * 100
    +DI 13 + -DI 13
    Např. +DI 13 = 34; -DI 13 = 18. Potom
    9034 - 18
    16
    DX = ----------- * 100 = ----- * 100 = 30,77; zaokrouhleno na = 31
    34 + 18
    52
    B. Vypočítejte ADX vyhlazením DX pomocí pohyblivého průměru, např.
    13-denního EMA.
    Když trend zdravě pokračuje, rozpětí mezi oběma hladkými směrovými
    křivkami a ADX roste. ADX klesá, když se trend změní nebo když trh vstoupí
    do netrendové fáze. Jakoukoli metodu na sledování trendu je tedy vhodné
    použít, když ADX roste, ale nikoli když ADX klesá.Chování davu
    Směrový systém sleduje změny v masovém býčím nebo medvědím chování
    tím, že měří kapacitu, s jakou dokáží býci a medvědi posouvat ceny mimo
    rozpětí z předchozího dne. Pokud je dnešní high nad včerejším high, ukazuje
    to, že dav na trhu se mění na převážně býčí. Pokud je dnešní low pod
    včerejším low, dav na trhu přechází k medvědímu chování.
    Vzájemná pozice směrových křivek identifikuje trendy. Když je
    pozitivní směrová křivka nad negativní, dominují trhu býci. Pokud negativní
    směrová křivka vyroste nad pozitivní, silnější jsou medvědi. Vyplatí se
    obchodovat ve směru té směrové křivky, která má zrovna navrch.
    ADX roste, když se rozpětí mezi směrovými křivkami zvětšuje. Znamená
    to, že lídři na trhu posilují, loseři oslabují a trend bude pravděpodobně
    pokračovat. Jakmile ADX vzroste, vyplatí se obchodovat ve směru horní
    směrové křivky s využitím metody pro sledování trendu.
    91ADX klesá, když se rozpětí mezi směrovými křivkami zužuje. Ukazuje
    se, že dominantní skupina na trhu ztrácí svou sílu, zatímco podřízená
    strana získává. Trh je zmatený a je lepší nepoužívat metody na sledování
    trendu.Pravidla obchodování
    1. Když je +DI 13 nad -DI 13 , obchodujte pouze dlouhé pozice. V
    případě, že -DI 13 je nad +DI 13 , shortujte. Nejlepší okamžik vstupu
    do dlouhé pozice nastane, když jak +DI 13 tak ADX jsou nad -DI 13 a
    ADX roste. Ukazuje to na posilování uptrendu. Vstupte do dlouhé
    pozice a umístěte ochranný stoploss pod poslední vedlejší low.
    Nejlepší okamžik pro shortování je, když -DI 13 i ADX jsou nad
    +DI 13 a ADX roste. Je to znamení, že medvědi posilují. Shortujte
    a umístěte ochranný výstup nad poslední vedlejší high.
    2. Když ADX klesá,
    mnoho útvarů ve tvaru
    když se příliv mění
    nepoužívat metody pro
    3. Když ADX poklesne pod obě směrové linie, identifikuje to
    plochý, ospalý trh. Nepoužívejte metody pro sledování trendu,
    ale buďte připravení, protože v takovém klidu před bouří
    vznikají nejsilnější trendy.
    4. Jednoznačně nejlepší signál Směrového systému přichází, když
    ADX klesne pod směrové křivky. Čím déle tam zůstává, tím
    silnější tvoří základ pro další pohyb. Když ADX vzrůstá z pozice
    pod směrovými křivkami, trh se probouzí ze spánku. Když ADX
    trh přestává jít určitým směrem. Vzniká
    pily, stejně jako jsou turbulence ve vodě,
    v odliv. Proto je v tomto případě lepší
    sledování trendu.
    92vzroste čtyřmi kroky (např. z 9 na 13) ze svého nejnižšího bodu
    pod oběma směrovými liniemi, „rozeznívají se zvony“ nového
    trendu. Znamená to, že se rodí nový býčí nebo medvědí trh
    (obrázek 27-3). Nakupujte, pokud je +DI 13 výše a umístěte
    stoploss pod poslední vedlejší low. Prodávejte nakrátko, když je
    výše -DI 13 a umístěte stoploss pod poslední vedlejší high.
    Např. ADX vzroste z 8 na 12, zatímco obě křivky jsou nad 12 a
    +DI 13 je výše než -DI 13 . To znamená, že začíná nový uptrend. Pokud
    ADX vzroste z 9 na 13, obě křivky jsou nad 13 a -DI 13 je výše než
    +DI 13 , je to znamení vzniku nového downtrendu.
    Směrový systém je unikátní tím, že vám řekne, kdy pravděpodobně
    začíná nový trend. Na každém trhu se tento signál objeví maximálně jednou
    až dvakrát do roka. Stojí u zrodu nového býčího nebo medvědího trendu. V
    tento okamžik je peněžní riziko většinou nízké, protože na začátku nového
    trendu je ještě malá volatilita cen.
    5.
    Jakmile ADX vzroste nad směrové křivky, jde o přehřátý trh.
    Když se pak ADX z totoho bodu otočí zpět, ukazuje to, že trend
    klopýtá. Zde je dobré vybrat zisky. Pokud obchodujete vícenásobné
    kontrakty, rozhodně je vhodné vybrat si částečný profit.
    Tržní indikátory dávají silné signály a slabé signály. Např.
    překročení cenového low nebo změna směru pohyblivého průměru jsou silné
    signály. Obrat dolů u ADX je slabý signál. Jakmile uvidíte ADX klesat, měli
    byste být obezřetní. Měli byste spíše začít vybírat zisky, redukovat pozice
    a hledat výstupní bod, než abyste přikupovali do pozic.

    Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


Přihlásit se k tomuto tématu (50)

Autorská práva

  • Nemůžete deslat nové témata
  • Nemůžete odeslat odpovědi
  • Nemůžete odeslat přílohy
  • Nemůžete upravit své příspěvky
  •